Ключи от стеклянных шкафов Бриллиантовой комнаты, в которых хранились несметные царские сокровища, постоянно находились у Анны Константиновны Скороходовой, камер-юнгферы Екатерины II. Анна Константиновна служила царской семье верой и правдой и осталась во дворце и после смерти Екатерины.
Вступивший на престол Павел I часто страдал от бессонницы. Долгими ночами, когда сон не приходил, а думы одолевали, император имел обыкновение будить жену Марию Фёдоровну, чтобы поговорить или вместе почитать. Императрица ночные побудки не любила, наутро жаловалась на головную боль и со временем просто запретила камер-фрау открывать Павлу дверь. Тогда император нашёл выход - он подходил к двери комнаты, где спала Скороходова, и громко кричал: "Бриллианты украдены!". Несчастная Анна Константиновна, хватаясь за сердце, в чепце и халате, пулей вылетала из кровати..., чтобы провести остаток ночи в неспешной беседе с императором.